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BOND-V1-021场景分析题L3 · 3 分利率风险、久期与凸性
组合久期接近零为什么仍会亏损
某组合通过多空头寸使总 DV01 接近 0，但它在 2 年期节点为正暴露、10 年期节点为负暴露。随后 2 年期收益率上升、10 年期收益率下降。 下列判断最准确的是： <details> <summary><strong>查看答案与解析</strong></summary>
某组合通过多空头寸使总 DV01 接近 0，但它在 2 年期节点为正暴露、10 年期节点为负暴露。随后 2 年期收益率上升、10 年期收益率下降。 下列判断最准确的是： <details> <summary><strong>查看答案与解析</strong></summary>